Кто такие актуарии?

В каждой страховой компании есть актуарий. В крупных организациях их могут быть десятки, в маленьких - соответствующие обязанности выполнит и один человек (иногда работу актуария берет на себя другой сотрудник). При этом ошибка в этой работе может привести к значительным убыткам для страховщиков - вплоть до банкротства. Чем же занимаются актуарии?

В целом, можно сказать, что актуарии занимаются всем, что связано с математической величиной риска, его вероятностью. Основная задача тут заключается в правильном рассчете страховых тарифов. Если компания будет страховать всех желающих на сумму в миллион рублей и брать за это один рубль, то при первом же страховом случае такая организация просто разорится. Если же будет слишком задирать цены, то её страховку никто не станет покупать. Поэтому актуариям приходится вычислять оптимальную цифру, принимая во внимание накопленную статистику вероятностей конкретного события и существующую на рынке конъюнктуру.

Для своих расчетов актуарии предпочитают использовать имеющуюся статистику своей компании: как часто умирают те или иные категории людей, какие машины чаще угоняют, какие дома горят. К официальной и общедоступной статистике при расчете платежей обращаются весьма неохотно. Интересно, что по словам Дмитрия Кривошеева - начальника актуарного отдела "Росгосстрах-жизнь", показатель смертности среди застрахованных людей заметно ниже, чем у людей, не имеющих страховки. Это наблюдение действует во всем мире, но в России оно гораздо четче выражено. Связано это с тем, что страхуются в первую очередь осторожные персоны. На практике это означает, что тарифы страховых компаний в данном случае могут быть ниже, чем при простом использовании официальной статистики смертности населения.

По словам Николая Горбачева, главного актуария "Ингосстраха", для любого актуария очень важна чистая статистика. В полисах, заполняемых клиентами, могут быть различные неточности, нестыковки. Чтобы статистика на основе полисов и отчетов отражала действительность, ее надо корректировать. Например, если в отчете указано, что водителю 18 лет, а водительский стаж у него пять лет, то актуарий либо не будет учитывать эти данные, либо отправит отчет на доработку. Эта ежедневная кропотливая тяжелая работа, и на первом этапе она занимает до 80% времени. Зато потом собранная чистая статистика работает и на актуария, и на страховую компанию.

Актуарии работают только там, где действуют статистические законы. Если кто-то придет и попросит застраховать ледяную избушку от таяния весной, то задачей актуария будет выяснить, сколько ледяных избушек весной тает, а сколько остается стоять. Отклонения в статистике интересуют актуария, только если он видит за ними систему. Николай Горбачев говорит, что 5-10 поджогов в Москве не отразились бы на тарифах индивидуального автострахования. Несколько сотен — другое дело.

Время от времени тарифы приходится пересчитывать. Например, за последние годы в стране стало больше денег и люди начали покупать дорогие машины. Это значит, что их ремонт стал дороже, поэтому тарифы нужно повышать.

Если у фирмы нет своих статистических данных, например она только начинает работать, то актуариям приходится делать допущения, используя мировую статистику и опыт других стран. Кроме холодного расчета здесь очень важна интуиция актуария. На кого из европейцев больше похожи россияне: на спокойных финнов или горячих итальянцев? Оказывается, в ДТП попадают 5% застрахованных россиян (из них 10% москвичей), 12% итальянцев и всего 3% финнов. Для того чтобы перенять опыт, отечественные актуарии регулярно встречаются с зарубежными. "Они нас учат работать в стабильных условиях, а мы их — в кризисных", — смеется Николай Горбачев.

Конечно, страховые тарифы — это важная, но не главная часть работы актуария. Им также приходится определять величину страховых резервов компании. Это часть собранных денег, которые компания оставляет для выплат по страховым случаям. Если актуарий поосторожничает и установит слишком высокий резерв, то компания прибыли недоберет, если слишком низкий — то окажется в прямом убытке. Поэтому главное для актуария — точно угадать эту величину. Угадывать приходится раз в квартал, а иногда и раз в месяц.

Проблема в том, что здесь нельзя просто посмотреть, какой резерв был в прошлом квартале, и поставить в следующем такой же.

Актуариям приходится учитывать, что зимой люди чаще болеют, а количество ДТП растет. Они знают, что не все обращаются по страховым случаям сразу, особенно в автомобильном страховании. По некоторым случаям годами может идти суд, где решают, кому из страховщиков платить. Даже нужно учитывать то, что люди становятся грамотнее и начинают чаще обращаться по страховым случаям.

В итоге получается рекомендуемая актуарием величина страховых резервов. При этом если актуарий угадал, то никого не интересует, как он это сделал. Если нет, то с ним, скорее всего, расстанутся.

Кто может стать актуарием? На Западе актуариев учат пять лет, при этом стоимость обучения колеблется от 20 до 30 тысяч евро. В России профессия в описанном виде существует всего 10-15 лет. До этого в СССР была монополия на страхование и всего один страховщик — "Госстрах". Он не должен был приносить прибыль, и профессия актуария носила вспомогательный характер. "Госстрах" тогда предлагал страхование брака и рождения детей, — рассказывает Дмитрий Кривошеев. — Сейчас такие продукты никто не предлагает, чтобы не разориться".

Когда после развала СССР монополию на услуги страхования отменили, начали возникать частные страховые компании, а с ними - и первые актуарии. В большинстве это были самые разные люди с высшим техническим образованием. Например, Николай Горбачев окончил мехмат, а Дмитрий Кривошеев — факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, а затем - магистратуру ВШЭ. И сейчас среди актуариев все еще больше "технарей", однако уже чаще стали встречаться и экономисты. В этом деле главное - по словам Николая Горбачева - иметь глубокий ум.